주식의 기초- 매수, 매도세가 얼마나 강한지 알고 싶다면? RSI (Relative Strength Index)

> RSI(Relative Strength Index)란?  

RSI는 일정 기간 동안의 주식 가격 상승과 하락을 분석하여 해당 주식의 상대적인 강도를 나타내는 지표입니다(보조 지표)

 

1. U: 전날 주가보다 오늘 주가가 상승할 때의 주가 상승폭(up)
2. D: 전날 주가보다 오늘 주가가 하락할 때의 주가 하락폭(down)
3. AU: 일정 기간(N일) 동안의 U의 평균값 (average ups)
4. AD: 일정 기간(N일) 동안의 D의 평균값 (average downs)
5. RS= AU/AD
6. RSI= AU/ (AU+AD) = RS/ (1+RS)
7. RSI signal : RSI의 이동평균선

 

N은 사용자가 임의로 정할 수 있는 파라미터지만, RSI를 개발한 윌레스 와일더는 N을 14일로 설정할 것을 권장하였음.

 

> RSI 지표 읽는법
1. RSI는 50%를 기준으로, 50% 이상은 매수세 우세, 50% 이하는 매도세 우세를 나타냄
2. RSI가 70% 이상이면 매수세가 상당히 커서 초과매수 국면에 돌입.
3. RSI가 30% 이하면 매도세가 상당히 커서 초과매도 국면에 돌입.
4. RSI가 Signal 선을 상향 돌파하면 단기적으로 매수세가 늘어나는 추세
5. RSI가 Signal 선을 하향 돌파하면 단기적으로 매도세가 늘어나는 추세

 

RSI 값은 0부터 100까지의 범위를 가지며, 70 이상이면 해당 주식이 과매수 상태이며, 30 이하이면 과매도 상태입니다.

RSI signal 선은 RSI 자체의 이동평균선이므로 RSI 보다 반응이 느리다는 특징이 있으며 기본적으로 6일 이동평균선을 사용합니다.

 

> RSI를 이용한 매매포인트 잡기

<단기>
1. RSI가 70%를 초과하고, RSI가 시그널을 하향돌파 (데드크로스)할 경우 매도
2. RSI가 30% 밑돌고, RSI가 시그널을 상향돌파(골든크로스)할 경우 매수

<장기>
3. 주가가 장기적인 상승추세일 때는 70%를 초과하는 경우가 많으므로, 50%를 밑돌 때 매도
4. 주가가 장기적인 하락추세일 때는 30%를 밑도는 경우가 많으므로, 50%를 초과할 때 매수

 

Ex 1, 2. 단기 매매 예시

위 그림은 단기에 대한 CASE 1,2를 나타내고 있습니다.

1은 RSI가 30%를 밑돌지만 RSI signal에 비해 golden cross 하므로 단기적으로 매수세가 점점 강해진다는 의미이므로 단기 매수할 수 있는 포인트가 됩니다.

2는 RSI가 70%를 초과하고 RSI signal에 비해 dead cross하므로 단기적으로 매도세가 점점 강해진다는 의미이므로 단기 매도할 수 있는 포인트가 됩니다. 

 

Ex 3, 4. 장기 매매 예시

 

위 그림은 장기에 대한 CASE 3,4를 나타내고 있습니다.

3은 장기적 상승추세로 RSI가 70%를 맴돌고 있었지만 50% 이하로 떨어졌기 때문에 이때 매도를 하는 것이 좋습니다.

4는 장기적 하락추세로 RSI가 30%를 맴돌고 있었지만 50% 이상으로 상승했기 때문에 이때 매수를 하는 것이 좋습니다.